Корреляция

Ирина Булыгина

Корреляция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.

corr(Ri,Rj) = Cov (Ri,Rj)/[s(Ri)s(Rj)]коэффициент корреляции — числовая характеристика взаимосвязи двух объектов. Коэффициент корреляции может варьироваться от -1 до 1.
Ноль означает полное отсутствие какой-либо взаимосвязи,
единица — полную схожесть объектов.
минус единица — обратную взаимосвязь объектов.
корреляционная функция — зависимость коэффициента корреляции от времени. Корреляционная функция показывает взаимосвязь случайных процессов от времени.
Исторический опыт показывает, что корреляция между акциями резко возрастает в периоды кризиса (если рынок рушится, то все акции падают)